Hvad er en hjælperegression?
Hvad er en hjælperegression?

Video: Hvad er en hjælperegression?

Video: Hvad er en hjælperegression?
Video: Hvad er en folkehøjskole? 2024, November
Anonim

Hjælperegression : A regression bruges til at beregne en teststatistik - såsom teststatistikken for heteroskedasticitet og seriel korrelation eller enhver anden regression der ikke estimerer modellen af primær interesse.

Udover dette, hvad er heteroskedasticitet i regression?

Specifikt, heteroskedasticitet er en systematisk ændring i spredningen af residualerne over området af målte værdier. Heteroskedasticitet er et problem, fordi almindelige mindste kvadrater (OLS) regression antager, at alle residualer er trukket fra en population, der har en konstant varians (homoskedasticitet).

Hvad er homoskedasticitet og heteroskedasticitet? Kort fortalt, homoskedasticitet betyder "at have den samme spredning." For at det kan eksistere i et sæt af data, skal punkterne være cirka samme afstand fra linjen, som vist på billedet ovenfor. Det modsatte er heteroskedasticitet ("forskellig spredning"), hvor punkter er i vidt varierende afstand fra regressionslinjen.

Man kan også spørge, hvad er den hvide test for heteroskedasticitet?

I statistik er Hvid test er en statistik prøve der fastslår om variansen af fejlene i en regressionsmodel er konstant: altså for homoskedasticitet. Det her prøve , og en estimator for heteroskedasticitet -konsistente standardfejl, blev foreslået af Halbert hvid i 1980.

Hvad er nulhypotesen for heteroskedasticitet?

Det test statistik følger omtrent en chi-kvadratfordeling. Nulhypotesen for denne test er, at fejlvarianserne alle er lige store. Den alternative hypotese er, at fejlvarianserne ikke er ens. Mere specifikt, når Y stiger, øges (eller falder) varianserne.

Anbefalede: