Indholdsfortegnelse:

Hvordan modellerer du tilfældigt gang?
Hvordan modellerer du tilfældigt gang?

Video: Hvordan modellerer du tilfældigt gang?

Video: Hvordan modellerer du tilfældigt gang?
Video: Cecilies hest stikker af - Første gang til ridestævne l Ultra 2024, November
Anonim

En simpel model af en tilfældig gåtur er som følger:

  1. Start med a tilfældig nummer på enten -1 eller 1.
  2. Tilfældigt vælg en -1 eller 1 og føj den til observationen fra det forrige tidstrin.
  3. Gentag trin 2, så længe du vil.

Også at vide er, hvad er tilfældig gang uden drift?

Dette er den såkaldte tilfældig - gå - uden - afdrift model: den antager, at serien på hvert tidspunkt blot tager en tilfældig skridt væk fra sin sidst registrerede position med trin, hvis middelværdi er nul.

Desuden, hvad er tilfældig skov er tilfældig gang stationær eller ej hvorfor? Ingen , det er ikke . Tilfældige gåture er ikke stationær . Men ikke alle ikke stationær processer er tilfældige gåture . EN ikke stationær tidsseriernes middelværdi og/eller varians er ikke konstant over tid.

Med hensyn til dette, er random walk en Markov-proces?

- tilstanden af tilfældig variabel afhænger kun af tilstanden af tilfældig variabel. Markov kæder og tilfældige gåture er eksempler på tilfældige processer altså en indekseret samling af tilfældig variabler. EN tilfældig gåtur er en bestemt slags tilfældig proces består af en sum af iid tilfældig variabler.

Hvad mener du med random walk?

Tilfældig gåtur teori antyder, at ændringer i aktiekurser har samme fordeling og er uafhængige af hinanden. Tilfældig gåtur teorien udleder, at den tidligere bevægelse eller trend i en aktiekurs eller et marked ikke kan bruges til at forudsige dens fremtidige bevægelse.

Anbefalede: