Hvad bruges Durbin Watson-testen til?

2024 Forfatter: Miles Stephen | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-15 23:34

Durban – Watsons statistik . I statistik er Durban – Watsons statistik er en anvendt teststatistik at detektere tilstedeværelsen af autokorrelation ved lag 1 i residualerne (forudsigelsesfejl) fra en regressionsanalyse.

I betragtning af dette, hvad fortæller Durbin Watson-testen os?

Det Durbin Watson ( DW ) statistik er en prøve for autokorrelation i residualerne fra en statistisk regressionsanalyse. Det Durban - Watson statistik vil altid have en værdi mellem 0 og 4. Værdier fra 0 til mindre end 2 indikerer positiv autokorrelation og værdier fra 2 til 4 indikerer negativ autokorrelation.

Desuden, hvorfor tester vi for autokorrelation? Eksistensen af autokorrelation i resterne af en model er et tegn på, at modellen kan være usund. Autokorrelation er diagnosticeret ved hjælp af et korrelogram (ACF-plot) og kan være testet ved hjælp af Durbin-Watson prøve . Det betyder, at data er korreleret med sig selv (dvs. vi har autokorrelation /seriel korrelation).

Folk spørger også, hvad betyder en lav Durbin Watson?

Hvis det er Durban - Watson test statistik så det midler den automatiske korrelation er meget lav . En værdi på 2 midler at der ikke er nogen autokorrelation i prøven. Værdier, der nærmer sig 0, indikerer positiv autokorrelation, og værdier mod 4 indikerer negativ autokorrelation.

Hvordan fortolker du resultaterne af Durbin Watson-statistikken?

Computer og tolkning det Durban – Watsons statistik . er prøvens autokorrelation af residualerne, d = 2 indikerer ingen autokorrelation. Værdien af d ligger altid mellem 0 og 4. Hvis Durban – Watsons statistik er væsentligt mindre end 2, er der tegn på positiv seriel korrelation.